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Multiplicadores de Lagrange

Por Angélica Amellali Mercado Aguilar

Introducción

Para entender el método de los multiplicadores de Lagrange ilustraremos las ideas con un ejemplo.

Ejemplo. Sea f:R2R dada por
f(x,y)=(x+1)2+y2
En este caso vamos a encontrar los puntos críticos

f(x,y)=(2(x+1),2y)  f(x,y)=(0,0)  2(x+1)=02y=0  x=1y=0
por lo tanto el único punto crítico es (1,0) para ver si es máximo o mínimo nos fijamos que en la función
f(x,y)=(x+1)2+y2  f(x,y)0
en este caso cuando evaluamos en el punto crítico (1,0) se tiene
f(1,0)=(1+1)2+02=0

por lo que podemos decir que el punto (1,0) es un punto mínimo.

La pregunta ahora es si la función alcanza un valor máximo, para ello debemos restringir el dominio de la función, en este caso al conjunto
{(x,y)R2 | |(x,y)|2}

en la parte roja se calculo que f alcanzaba un valor mínimo en (1,0) falta ver lo que ocurre en la frontera del conjunto, es decir en la parte azul. Esta parte se puede parametrizar.

donde α:[0,2π]R2
Podemos entonces definir la función g(t)=fα (t) en este caso
g(t)=fα(t)=f(α(t))
=f(2cos t,2sen t)
=(2cos t+1)2+4sen2 t
=4cos t+5
lo que haremos ahora es encontrar los valores máximos y mínimos sobre g, en este caso

g(t)=4sent
por lo que
g(t)=0  4sent=0  t=0, t=π, t=2π
evaluando en g se tiene

g(0)=4cos2(0)+5
=9
g(π)=4cosπ+5
=1
g(2π)=4cos2(2π)+5
=9
se tiene entonces que el máximo valor se alcanza en t=0, t=2π y el mínimo valor se alcanza en t=π
Ahora sobre la frontera se tiene

α(0)=(2cos 0,2sen 0)=(2,0)
α(π)=(2cosπ,senπ)=(2,0)
α(2π)=(2cos 2π,sen 2π)=(2,0)
por lo tanto tenenmos que el valor mínimo de f sobre el conjunto es 1 y que este valor se alcanza en (2,0)

y su valor máximo sobre el conjunto es 9 y que este valor se alcanza en (2,0).\Por lo tanto comparando los valores de f en los puntos críticos que estan en el interior del conjunto
{(x,y)R2 | ||(x,y)||=2}
junto con los valores en la frontera de dicho conjunto, concluimos que f alcanza sus valores máximo y mínimo en los puntos (1,0) y (2,0)

El conjunto
{(x,y)R2 | ||(x,y)||2}
se puede considerarse como el conjunto de nivel de una función g:R2R en el caso de nuestro ejemplo la función g es
g(x,y)=x2+y2
Vamos a considerar los conjuntos de nivel de la función
f(x,y)=(x+1)2+y2
para c=1 y c=9 (que son los valores extremos que alcanzo f sobre el nivel 4 de g)

Observamos que estos conjuntos de nivel N1(f) y N9(f) se intersectan tangencialmente con N4(g) en los puntos (2,0) y (2,0) que son justo los puntos en donde f alcanza sus valores extremos sobre la frontera del conjunto.Recordando que el gradiente de una función en un punto x0 es ortogonal al conjunto de nivel que contiene a este punto, concluimos que los vectores
f(2,0),g(2,0)

deben de ser paralelos y lo mismo para

f(2,0), g(2,0)
vamos averificar
(f(2,0)=(2,0)g(2,0)=(4,0))  f(2,0)=12g(2,0)
(f(2,0)=(6,0)g(2,0)=(4,0))  f(2,0)=32g(2,0)

Conjeturamos lo siguiente:
Si tenemos una función f para la cual queremos calcular sus valores extremos sobre un conjunto de nivel de una función g y localizar los puntos de este conjunto en los cuales alcanza estos valores extremos, es suficiente con encontrar los puntos x^Nc(g) en los cuales se satisface que

f(x^)=λg(x^)

Teorema 1. Método de los multiplicadores de lagrange.

Sean f:uRnR y g:uRnR funciones C1 con valores reales dados. Sean x0u y g(x0)=c, y sea S el conjunto de nivel de g con valor c. Suponer g(x0)0. Si f|s (f restringida a s) tiene un máximo o un mínimo local en S, en x0, entonces existe un número real λ tal que f(x0)=λg(x0).

Demostración. Para n=3 el espacio tangente o plano tangente de S en x0 es el
espacio ortogonal a g(x0) y para n arbitraria podemos dar la misma definición de espacio tangente de S en x0. Esta definición se puede motivar al considerar tangentes a trayectorias c(t) que estan en s, como sigue: si c(t) es una trayectoria en S y c(0)=x0, entonces c(0) es un vector tangente a S en x0, pero
dg(c(t))dt=ddt(c)=0
Por otro lado usando regla de la cadena
ddtg(c(t))|t=0=g(x0)c(0)

de manera que g(x0)c(0)=0, esto es, c(0) es ortogonal a g(x0). Si f|s tiene un máximo en x0, entonces f(c(t)) tiene un máximo en t=0. Por cálculo de una variable, df(c(t))dt|t=0=0. Entonces por regla de la cadena

0=df(c(t))dt|t=0=f(x0)c(0)
Asi, f(x0) es perpendicular a la tangente de toda curva en S y entonces tambien es perpendicular al espacio tangente completo de S en x0. Como el espacio perpendicular a este espacio tangente es una recta, f(x0) y g(x0) son paralelos. Como g(x0)0, se deduce que f(x0) es multiplo de g(x0). ◻

Ejemplo. Use el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores extremos de la función f:R2R dada por
f(x,y)=2x+3y sobre la restricción
x2+y2=4

Solución. En este caso la restricción la vemos como el conjunto de nivel cero de la función
g(x,y)=x2+y24
y tenemos entonces que
(f=(2,3)g=(2x,2y))  (2,3)=λ(2x,2y)
tenemos el sistema

(2=2λx3=λ2y)  (λ=1xλ=32y)  1x=32y  y=32x
dicho valor se sustituye en la restricción

x2+(32x)2=4  x2+94x2=4  134x2=4  13x2=16  x2=1613  |x|=413
por lo que
(y=32(413)=613y=32(413)=613)
evaluando en nuestra función

El método de Lagrange se puede utilizar cuando hay más de una ecuación de restricción, pero se debe añadir otro multiplicador por cada restricción adicional. Si se requiere hallar los valores extremos de f(x,y,z) sujetos a las restricciones g(x,y,z)=0 y h(x,y,z)=0 entonces la condición de Lagrange es
f=λg+μh
sujeto a
g(x,y,z)=0
h(x,y,z)=0

Ejemplo. La intersección del plano
x+12y+13z=0
con la esfera
x2+y2+z2=1 es un circulo. Halle el punto sobre este círculo con coordenada x máxima
Solución Se requiere maximizar la función
f(x,y,z)=x
sujeta a
x+12y+13z=0,   x2+y2+z2=1
tenemos entonces
(f=(1,0,0)g=(1,12,13)h=(2x,2y,2z))  (1,0,0)=λ(1,12,13)+μ(2x,2y,2z)

es decir
λ+μ2x=112λ+μ2y=013λ+μ2z=0  μ=1λ2xλ=4μyλ=6μz
las dos últimas nos llevan a
4μy=6μz  y=32z
este valor se sustituye en la primer restricción (plano)
x+12(32z)+13z=0  x=1312z
ambos valores se sustituyen en la segunda restricción (esfera)

(1312z)2+(32z)2+z2=1  z=±12713
por lo que los valores de x,y son
x=±137
y=±18713
Tenemos entonces los puntos
P=(137,18713,12713),  Q=(137,18713,12713)
donde Q es el punto con mayor coordenada x.

Convergencia puntual y convergencia uniforme

Por Lizbeth Fernández Villegas

Introducción

En entradas anteriores trabajamos ideas de convergencia de sucesiones. En ellas se observa una secuencia de puntos de un espacio métrico y se analiza si se pueden acercar mucho entre ellos o si se acercan a algún otro punto. En esta entrada, y otras correspondientes a la sección, observaremos sucesiones originadas por puntos obtenidos al evaluar funciones. Al comparar distancias entre puntos de la imagen de esas funciones podemos pensar ahora en cercanía de funciones, más aún, en si se aproximan a alguna función específica. ¡Comenzamos!

Sea A un conjunto y (X,d) un espacio métrico. Para cada nN considera una función fn:AX. Esto define una sucesión de funciones (fn)nN.

Representación de una sucesión de funciones

A partir de un punto aA (fijo) podemos definir otra sucesión con los valores que cada una de las funciones anteriores asignan a ese punto. Es decir, con los términos f1(a),f2(a),f3(a), definimos la sucesión (fn(a))nN.

Representación de una sucesión (fn(a))nN.

Es natural preguntarse si esa sucesión de puntos es convergente. Gráficamente podemos observar que esto depende de cómo están definidas las funciones y también del valor a elegido en el dominio A. Por ejemplo, en el siguiente dibujo, la sucesión generada con las funciones evaluadas en a1 es convergente, pues los puntos se van aproximando al eje horizontal. Por otro lado, la generada a partir del punto a2 no lo es; sus puntos tienden a infinito.

Sucesiones (fn(a1))nN y (fn(a2))nN,

Para formalizar estas ideas, al final de esta sección se te pedirá demostrar que la sucesión de funciones del ejemplo anterior evaluadas en a1 (un punto menor que cero), es convergente. ¿Cuál es el límite? Por el contrario, para un punto mayor que cero la sucesión tiende a infinito. ¿Qué pasa al evaluar las funciones en cero?

Pero en un conjunto donde todos los puntos a forman sucesiones convergentes (fn(a))nN, podemos pensar en cada límite de esas sucesiones como el valor que otra función f asigna en cada punto a. Eso inspira la siguiente:

Definición. Convergencia puntual: Si (fn)nN es una sucesión de funciones donde para cada nN se tiene fn:AX, decimos que (fn)nN converge puntualmente en A a una función f:AX si para cada punto aA se cumple que limnfn(a)=f(a).

Aunque la sucesión de funciones del ejemplo anterior no converge puntualmente en R, sí lo hace en el intervalo (,0]. Converge puntualmente a la función dada por:

f(x)={0si x<01si x=0

La sucesión de funciones converge puntualmente a la función f.

La función f recibe el nombre de límite puntual de la sucesión de funciones (fn)nN.

De acuerdo con la definición de convergencia puntual, para cada ε>0 y cada aA se requiere de la existencia de un número NaN tal que nNa,d(fn(a),f(a))<ε.

Es importante notar que, incluso cuando todas las sucesiones (fn(a))nN son convergentes, posiblemente el natural Na que satisface la definición de convergencia será diferente al variar el punto a en el dominio, de ahí que lo indiquemos con un subíndice.

Tomemos nuevamente el ejemplo anterior en el intervalo (,0] donde la sucesión de funciones converge puntualmente. Partiendo de un ε0>0 fijo, observemos las siguientes sucesiones, en distintos valores del intervalo.

Puntos dentro del radio ε0

Mientras que para el punto a1 la sucesión se acerca al punto de convergencia f(a1)=0 en distancias menores que ε0 a partir del punto evaluado en f2, para el punto a2 no se acerca lo suficiente sino hasta f3. Por otra parte, los puntos de las funciones evaluadas en a3 del dibujo, no se acercan en menos que ε0 a su respectivo punto de convergencia sino hasta a partir de fk. Entonces, los naturales que satisfacen la condición pueden proponerse como:
Na1=2;Na2=3;Na3=k
¿Es posible reasignar un mismo natural a los puntos a1,a2,a3 y satisfacer también la definición de convergencia?
¿Será posible hacerlo en todos los puntos de (,0]

Cuando para todo ε>0 sí sea posible asegurar la existencia de un mismo valor natural N que afirme la convergencia de todas las sucesiones (fn(a))aA hablaremos de que la sucesión de funciones converge uniformemente:

Definición. Convergencia uniforme: Considera una sucesión de funciones (fn)nN donde para cada nN,fn:AX con A un conjunto y (X,d) un espacio métrico. Decimos que (fn)nN converge uniformemente a una función f:AX si para toda ε>0 existe NN tal que para toda nN y para toda aA se cumple que d(fn(a),f(a))<ε.

En este caso nos referiremos a f como el límite uniforme de (fn)nN.

Ejemplo
Consideremos la misma sucesión de funciones (nx)nN pero ahora con dominio (,a] con a<0.

Sea ε>0. Toma el NaN que satisface que nNa,d(fn(a),0)<ε el cual existe, pues fn(a)0. Nota que este mismo natural funciona para probar la convergencia de la sucesión de puntos de funciones evaluadas en cualquier otro punto de (,a]. La demostración de este hecho quedará como ejercicio.

A partir de la función morada, todas las siguientes están dentro de la región de ε en el dominio.

Nota que si una sucesión (fn) converge uniformemente a f entonces también converge puntualmente a f. Por el contrario, podemos tener sucesiones que convergen puntualmente pero no uniformemente:

Ejemplo: Aunque la sucesión (nx)nN converge puntualmente en (,0] no converge uniformemente en el mismo dominio. Sea ε=12 y kN. Como la imagen de kx es (0,1] entonces existe a0(,0) (donde (na0)nN0) tal que ka0>ε. Por lo tanto, el límite no es uniforme.

Esta no es la primera vez que hablamos de identificar distancias entre una función y otra. En la entrada Espacios de funciones definimos el espacio B(A,X) cuyos elementos son funciones acotadas de un conjunto A en un espacio X y la métrica está dada por:
d(f,g)=supaAd(f(a),g(a)),f,gB(A,X)

Representación distancia entre funciones acotadas

La convergencia uniforme de una sucesión de funciones acotadas es equivalente a la convergencia como elementos del espacio métrico de funciones B(A,X), es decir:

Proposición: Sea (fn)nN una sucesión en B(A,X). Entonces, (fn)nN converge uniformemente a f:AX en A si y solo si (fn)nN converge a f en B(A,X).

Demostración (ida):
Sea ε>0. Como (fn)nN converge uniformemente a f:AX en A, existe NN tal que para cada kN se cumple que para cada aA,d(fk(a),f(a))<ε2.

1. f está en el espacio B(A,X):
Como fN es acotada, existen x0X y MR tales que para toda aA,
d(fN(a),x0)M
En consecuencia d(f(a),x0)d(f(a),fN(a))+d(fN(a),x0)<ε2+M<ε+M
Y como esto es posible ε>0 concluimos que f es acotada.

2. (fn)nNf en B(A,X):
Teniendo a ε como cota superior del conjunto {d(fk(a),f(a)):aA} se sigue que d(fk,f)=supaAd(fk(a),f(a))ε2<ε, lo cual demuestra que (fn)nN converge a f en B(A,X).

El regreso es análogo y se propone como ejercicio.

Definición. Sucesión uniformemente de Cauchy: Sea (fn)nN una sucesión de funciones con fn:AX,nN. Decimos que (fn) es uniformemente de Cauchy en A, si para todo ε>0 existe NN tal que para todo l,mN y para todo aA,
d(fl(a),fm(a))<ε.

Nota que en la definición solo se menciona que las funciones de la sucesión se vuelven arbitrariamente cercanas dos a dos (en cualquier punto del dominio), a partir de alguna función.

La siguiente imagen muestra una sucesión uniformemente de Cauchy.

fk:[0,2]R,fk=xkx+1,kN

¿Cuándo podremos decir que una sucesión de funciones con esta propiedad converge de manera uniforme?

Para finalizar, veamos el siguiente resultado en espacios donde toda sucesión de Cauchy es convergente.

Teorema. Criterio de convergencia uniforme de Cauchy. Sea (X,d) un espacio métrico completo. Una sucesión de funciones (fn)nN con fn:AX,nN converge uniformemente en A si y solo si (fn)nN es uniformemente de Cauchy en A.

Demostración:
Partamos de suponer que (fn)nN converge uniformemente en A a alguna función f:AX. Sea ε>0. Existe NN tal que para cada l,mN se cumple que para cada aA:
d(fl(a),fm(a))d(fl(a),fN(a))+d(fN(a),fm(a))<ε2+ε2=ε.
Por lo tanto (fn)nN es uniformemente de Cauchy en A.

Ahora supón que (fn)nN es uniformemente de Cauchy en A. Sea ε>0. Existe NN tal que para cada l,mN se cumple que para cada aA,d(fl(a),fm(a))<ε. Esto significa que la sucesión (fn(a))nN (formada por los puntos de las funciones evaluadas en un aA fijo) es de Cauchy. Como X es completo, se sigue que (fn(a))nNLa para algún LaX.
Sea f:AX tal que para cada aA,f(a)=La. Queda como ejercicio al lector demostrar que f es el límite uniforme de (fn)nN.

Más adelante…

Observaremos sucesiones de funciones continuas que convergen. ¿Será continua la función límite? ¿Dependerá de si la convergencia es puntual o uniforme?

Tarea moral

  1. Para cada nN considera la función nx:RR. Donde tanto en el dominio como en el contradominio, R tiene la métrica euclidiana. Sea aR. Demuestra que:
    a) Si a<0 entonces (na)nN es convergente. ¿Cuál es el límite?
    b) Si a>0 entonces (na)nN tiende a infinito.
    c) ¿Qué ocurre con la sucesión cuando a=0?
  2. Consideremos la misma sucesión de funciones (nx)nN pero ahora con dominio (,a] con a<0. Sea ε>0. Toma el NaN que satisface que nNa,d(fn(a),0)<ε el cual existe, pues fn(a)0. Demuestra que para todo a<a también se cumple que nNa,d(fn(a),0)<ε y por tanto la convergencia en (,a] es uniforme.
  3. Demuestra el regreso de la siguiente proposición:
    Sea (fn)nN una sucesión en B(A,X). Entonces, (fn)nN converge uniformemente a f:AX en A si y solo si (fn)nN converge a f en B(A,X).
  4. En la demostración del criterio de convergencia uniforme de Cauchy, demuestra que f como fue definida, es el límite uniforme de (fn)nN.
  5. Supón que para cada xA se cumple que limnNfn(x)=f(x). Si definimos Mn como Mn=supnNd(fn(x),f(x)) entonces fnf de manera uniforme si y solo si Mn0 en R.

Enlaces:

Continuación extremos locales.

Por Angélica Amellali Mercado Aguilar

Introducción

Extremos Locales parte 2

Entre las caracteristicas geometricas básicas de la gráficas de una
función estan sus puntos extremos, en los cuales la función alcanza
sus valores mayor y menor.

Definición 1. Si f:uRnR es una función escalar, dado un punto x0u
se llama mínimo local de f si existe una vecindad v de x0 tal que xv , f(x)>f(x0). De manera analoga, x0u es un máximo local si existe una vecindad v de x0 tal que f(x)<f(x0), xv. El punto x0u es un extremo local o relativo, si es un mínimo local o máximo local.

Teorema 1. Criterio de la primera derivada Si uR es abierto, la función f:uRnR es diferenciable y x0u es un extremo local entonces f(x0)=0, esto es x0 es un punto crítico de f.

Demostración. Supongamos que t alcanza su máximo local en x0. Entonces para cualquier hRn la función g(t)=f(x0+th) tiene un máximo local en t=0. Asi, del cálculo de una variable g(0)=0 ya que como g(0) es máximo local, g(t)g(0) para t>0 pequeño

g(0)=limtt0+g(t)g(0)t=0

Análogamente para t<0 pequeño tomamos

g(0)=limtt0g(t)g(0)t=0

Ahora por regla de la cadena g(0)=fx1(x0)h1+fx2(x0)h2++fxn(x0)h0=f(x0)h
Así f(x0)h=0h de modo que f(x0)=0. En resumen si x0 es un extremo local, entonces fxi(x0)=0 i=1,,n. En otras palabras f(x0)=0.

Ejemplo. Hallar los máximos y mínimos de la función f:R2R, definida por f(x,y)=x2+y22x6y+14

Solución. Debemos identificar los puntos críticos de f resolviendo fx=0, fy=0 para x,y, 2x2=0   2y6=0 De modo que el punto crítico es (1,3). Como f(x,y)=(x22x+1)+(y26y+9)+4=(x1)2+(y3)2+4
tenemos que f(x,y)4 por lo tanto en (1,3) f alcanza un mínimo relativo.

Ejemplo. Considerar la función f:R2R,
f(x,y)=4x2y2 entonces fx=2x, fy=2y. f solo tiene un punto crítico en el origen, donde el valor de f es 4. Como f(x,y)=4(x2+y2)
tenemos que f(x,y)4 por lo tanto en (0,0) f alcanza un máximo relativo.

Ejemplo. En el siguiente ejemplo mostramos que no todo punto critico es un valor extremo\Sea f(x,y)=x2y+y2x tenemos que sus puntos criticos son
fx=2xy+y2   fy=2xy+x2=0
por lo tanto

(2xy+y2=02xy+x2=0)(x=yx=y)

tomando x=y tenemos que
2xy+y2=0  2y2+y2=0  y2=0 y=0  x=0
tomando x=y tenemos que
2xy+y2=0  2y2+y2=0  3y2=0 y=0  x=0
por lo tanto (0,0) es el único punto critico.

Ahora bien para f(x,y) tomamos x=y
f(x,x)=2x3
la cual es (<0 si x<0) y (>0 si x>0) por lo tanto el punto critico (0,0) no es ni máximo ni mínimo local de f

Ahora bien para f(x,y) tomamos x=y
f(x,x)=0   x
por lo tanto el punto critico (0,0) no es ni máximo ni mínimo local de f

Para el caso de funciones f:R3R tenemos que recordando un poco de la expresión de taylor
f(x,y)=f(x0,y0)+(fx)p(xx0)+(fy)p(yy0)+(fz)p(zz0)+

12!(2fx2p(xx0)2+22fxyp(xx0)(yy0)+2fy2p(yy0)2+22fxzp(zz0)(xx0)+22fyzp(zz0)(yy0))
+2fz2p(zz0)

Haciendo xx0=h1,yy0=h2,zz0=h3 podemos escribir el término rojo de la siguiente manera

12!(2fx2h12+22fxyh1h2+2fy2h22+22fxzh3h1+22fyzh3h2+2fz2h32)

y también se puede ver como producto de matrices
12!(h1 h2 h3)(2fx22fyx2fzx2fxy2fy22fzy2fxz2fyz2fz2)p(h1h2h3)

Si (x0,y0,z0) es un punto critico de la función entonces en la expresión de Taylor
f(x,y)=f(x0,y0)+(fx)p(xx0)+(fy)p(yy0)+(fz)p(zz0)

12!(2fx2p(xx0)2+22fxyp(xx0)(yy0)+2fy2p(yy0)2+22fxzp(zz0)(xx0)+22fyzp(zz0)(yy0))

+2fz2p(zz0)(xx0)

El término
fxp(xx0)+fyp(yy0)+fzp(zz0)=0
y por lo tanto
f(x,y)f(x0,y0)=12!(h1 h2 h3)(2fx22fyx2fzx2fxy2fy22fzy2fxz2fyz2fz2)p(h1h2h3)

vamos a determinar el signo de la forma
Q(h)=12!(h1 h2 h3)(2fx22fyx2fzx2fxy2fy22fzy2fxz2fyz2fz2)p(h1h2h3)

vamos a trabajar sin el término 12! que no afectara al signo de la expresión, tenemos entonces

Q(h)=(h1 h2 h3)(2fx22fyx2fzx2fxy2fy22fzy2fxz2fyz2fz2)p(h1h2h3)=2fx2h12+22fxyh1h2+2fy2h22+22fxzh3h1+22fyzh3h2+2fz2h32
=2fx2(h1+2fyx2fx2h2)2+(2fy22fx2(2fyx)22fx2)h22+22fxzh3h1+22fyzh3h2+2fz2h32

hacemos b1=2fx2,h1=(h1+2fyx2fx2h2),b2=2fy22fx2(2fyx)22fx2,  h2=h2 y obtenemos

=b1h12+b2h22+22fxzh3h1+22fyzh3h2+2fz2h32

que podemos escribir
=b1h12+b2h22+22fxz(h1+2fyx2fx2h22fyx2fx2h2)h3+22fyzh3h2+2fz2h32

=b1h12+b2h22+22fxz(h12fyx2fx2h2)h3+22fyzh3h2+2fz2h32

=b1h12+b2h22+22fxzh1h3+(22fyz22fxz2fyx2fx2)h2h3+2fz2h32

hacemos
2b23=22fyz22fxz2fyx2fx2y obtenemos
=b1h12+b2h22+22fxzh1h3+2b23h2h3+2fz2h32
que se puede escribir

=b1(h12+22fxzb1h1h3+(2fxzh3b1)2)+b2(h22+2b23b2h2h3+(b23b2h3)2)+(2fz2(2fxz)2b1b232b2)h32

hacemos
b3=2fz2(2fxz)2b1b232b2
y obtenemos

=b1(h12+22fxzb1h1h3+(2fxzh3b1)2)+b2(h22+2b23b2h2h3+(b23b2h3)2)+b3h32
=b1(h1+2fxzb1h3)2+b2(h2+b23b2h3)2+b3h32
esta última expresión será positiva si y solo si b1>0  b2>0 y b3>0 en clases pasadas vimos los dos primeros, veamos ahora que b3=2fz2(2fxz)2b1b232b2>0
tenemos entonces que

2fz2(2fxz)2b1b232b2=2fz2(2fxz)22fz2(2fyz22fxz2fyx2fx2)22fy22fx2(2fyx)22fx2

=2fz22fx2(2fxz)22fx2(2fyz2fx22fxz2fyx)2(2fx2)22fy22fx2(2fyx)22fx2=2fz22fx2(2fxz)22fx2(2fyz2fx22fxz2fyx)2(2fy22fx2(2fyx)2)2fx2

=(2fz22fx2(2fxz)2)(2fy22fx2(2fyx)2)(2fyz2fx22fxz2fyx)22fx2(2fy22fx2(2fyx)2)

=2fz22fx22fy22fx22fz22fx2(2fyx)22fy22fx2(2fxz)2+(2fxz)2(2fyx)2(2fyz)2(2fx2)22fx2(2fy22fx2(2fyx)2)

2(2fx22fyz2fxz2fyx)(2fxz)2(2fyx)22fx2(2fy22fx2(2fyx)2)
=2fz22fy22fx22fz2(2fyx)22fy2(2fxz)2(2fyz)22fx2+22fyz2fxz2fyx2fy22fx2(2fyx)2

=|2fx22fyx2fzx2fxy2fy22fzy2fxz2fyz2fz2|2fy22fx2(2fyx)2

por lo tanto
b3>0  |2fx22fyx2fzx2fxy2fy22fzy2fxz2fyz2fz2|>0

Un poco de Algebra Lineal

Si AMn×n una matriz simétrica entonces existe una BMn×n una matriz ortonormal tal que
BABT
es una matriz diagonal, es decir

BABT=[λ1000λn]
Las matrices ortonormales se usan para realizar un cambio de base.

Si F:RnR es una forma cuadrática que tiene asociada la matriz simétrica A (en una base ortonormal) es decir
F(x1,x2,,xn)=(x1xn)A(x1xn)T
existe entonces una base ortonormal tal que la matriz asociada a F en esta nueva base es una matriz diagonal.

Tenemos que si
B=[b11b1nbn1bnn]
es tal que BABT es diagonal entonces
(x1xn)=[x1xn][b11b1nbn1bnn]
=[x1xn]B
Por lo que
F(x1,x2,,xn)=(x1xn)A(x1xn)T
=F(x1,x2,,xn)=(x1xn)BA(x1xnB)T
=(x1xn)BABT(x1xn)T
=(x1xn)[λ1000λn](x1xn)T
=λ1x12+λ2x22++λnxn2

por lo que F es positiva si λ1,,λn son positivos, de igual manera F es negativa si λ1,,λn son negativos

Si definimos, para cada k1,,n
Dk=[λ100λk]

entonces
det(Dk)=λ1λ2λk
de tal forma que podemos decir que F es positiva si det(Dk)>0 y también F es negativa si det(Dk)<0 lo cual ocurre si det(Dk)<0 si k es impar y det(Dk)>0 si k es par para cada k{1,..,n}

Definición 2. La forma Q(x)=xAxt, que tiene asociada la matriz A (respecto a la base canónica de Rn) se dice:
Definida positiva, si Q(x)>0 x Rn

La forma Q(x)=xAxt, que tiene asociada la matriz A (respecto a la base canónica de Rn) se dice:
Definida negativa, si Q(x)<0 x Rn

Definición 3. Si la forma Q(x)=xAxt es definida positiva, entonces f tiene un mínimo local en en x. Si la forma Q(x)=xAxt es definida negativa, entonces f tiene un máximo local en en x.

Definición 4. Dada una matriz cuadrada A=aijj=1,,ni=1,,n se consideran las submatrices angulares Akk=1,,n definidas como A1=(a11) A2=(a11a12a21a22)  A3=(a11a12a13a21a22a23a31a32a33),,An=A
se define detAk=k

Criterio 1 (a) Se tiene entonces que la forma Q(x)=xAXt es definida positiva si y solo si todos los determinantes k  k=1,,n son números positivos.

Criterio 1 (b) La forma Q(x)=xAXt es definida negativa si y solo si los dterminantes kk=1,,n tienen signos alternados comenzando por $\triangle_{1}<0,\triangle_{2}>0,…$ respectivamente.

Ejemplo. Consideremos la función f:R3R f(x,y,z)=sinx+siny+sinzsin(x+y+z), el punto P=(π2,π2,π2) es
un punto crítico de f y en ese punto la matriz hessiana de
f es H(p)=[211121112]

los determinantes de las submatrices angulares son
Δ1=det(2) Δ2=det[21 12 ]

Δ3=detH(p)=4 puesto que son signos alternantes con Δt<0 concluimos que la funcion f tiene en (π2,π2,π2) un máximo local. Este máximo local vale f(π2,π2,π2)=4

Aproxiación de Taylor, Extremos Locales.

Por Angélica Amellali Mercado Aguilar

Introduccion

Aproximación de Taylor para funciones f:R3R

El caso de la aproximación con n=2 nos queda
f(x,y)=f(x0,y0)+11!(fx(x0,y0)(xx0)+fy(x0,y0)(yy0))+

12!(2fx2(x0,y0)(xx0)2+22fxy(x0,y0)(xx0)(yy0)+2fy2(x0,y0)(yy0)2)+R2
Donde la expresión azul se puede escribir

11!(fx(x0,y0)(xx0)+fy(x0,y0)(yy0))=f(x0,y0,z0)(h1,h2,h3)
y la expresión en rojo

12!(2fx2p(xx0)2+22fyxp(xx0)(yy0)+2fy2p(yy0)2) Define una forma cuadratica que
podemos escribir

12!(xx0yy0)(2fx22fyx2fxy2fy2)(xx0yy0)

Por lo que el desarrollo de Taylor se puede escribir
f(x,y)=f(x0,y0)+f(x0,y0,z0)(h1,h2,h3)+12!(xx0yy0)(2fx22fyx2fxy2fy2)(xx0yy0)

A la matriz

(2fx22fyx2fxy2fy2)

se le conoce como matriz Hessiana y se denota H(x0,y0) por lo que el desarrollo de Taylor se puede escribir
f(x,y)=f(x0,y0)+f(x0,y0,z0)(h1,h2,h3)+12!(xx0yy0)(H(x0,y0))(xx0yy0)

Aproximación de Taylor para funciones f:R3R

Sea f:AR3R y sea F(t)=f(x0+h1t,y0+h2t,z0+h3t) con t[0,1], de esta manera f recorre el segmento de [x0,y0,z0] a [x0+h1t,y0+h2t,z0+h3t]. Se tiene entonces que usando la regla de la cadena

F(t)=fx(x0+h1t,y0+h2t,z0+h3t)d(x0+h1t)dt+fy(x0+h1t,y0+h2t,z0+h3t)d(y0+h2t)dt+

fz(x0+h1t,y0+h2t,z0+h3t)d(z0+h3t)dt=

fx(x0+h1t,y0+h2t,z0+h3)h1+fy(x0+h1t,y0+h2t,z0+h3)h2+fz(x0+h1t,y0+h2t,z0+h3)h3

Vamos ahora a calcular F´´(t)

F´´(t)=x(fxh1+fyh2+fzh3)h1+y(fxh1+fyh2+fzh3)h2+z(fxh1+fyh2+fzh3)h3=

2fx2h12+22fxyh1h2+2fy2h22+22fxzh3h1+22fyzh3h2+2fz2h32
Ahora bien si se aplica la fórmula de Taylor con la forma del residuo de Lagrange a la función F(t)=f(x0+h1t,y0+h2t) y ponemos t=0, y n=2 se tiene

F(t)=F(0)+11!F(0)t+12!F´´(0)t2+R2

ahora bien con t=1, x=x0+h1, y=y0+h2, z=z0+h3

f(x,y)=f(x0,y0)+(fx)p(xx0)+(fy)p(yy0)+(fz)p(zz0)+

12!(2fx2p(xx0)2+22fxyp(xx0)(yy0)+2fy2p(yy0)2+22fxzp(zz0)(xx0)+22fyzp(zz0)(yy0))

+2fz2p(zz0)+R2
Donde la expresión en azul se puede escribir

(fx)p(xx0)+(fy)p(yy0)+(fz)p(zz0)=f(x0,y0,z0)(h1,h2,h3)

y la expresión en rojo
12!(2fx2h12+22fxyh1h2+2fy2h22+22fxzh3h1+22fyzh3h2+2fz2h32)

se puede ver como producto de matrices

12!(h1 h2 h3)(2fx22fyx2fzx2fxy2fy22fzy2fxz2fyz2fz2)p(h1h2h3)

La matriz
(2fx22fyx2fzx2fxy2fy22fzy2fxz2fyz2fz2)
se le conoce como matriz Hessiana y se le denota H(x0,y0,z0), por lo que la aproximación de Taylor se puede escribir

f(x,y)=f(x0,y0)+f(x0,y0,z0)(h1,h2,h3)+12!(h1 h2 h3)H(x0,y0,z0)(h1h2h3)

Ejemplo Considere la función f(x,y)=e2x+3y
f[(0,0)+(x,y)]=f(0,0)+f(0,0)(x,y)+12[xy]H(0,0)[xy]+r2(x,y)

donde lim(x,y)(0,0)r(x,y)x2+y2=0

f=(fx,fy)=(2e2x+3y,3e2x+3y)    f(0,0)=(2,3)

H(x,y)=[2fx22fyx2fxy2fy2]=[4e2x+36e2x+3y6e2x+3y9e2x+3y]    H(0,0)=(4669)

Así

Así f(x,y)=f(0,0)+(2,3)(x,y)+12[xy](4669)[xy]+r(x,y)
e2x+3y=1+2x+3y+2x2+6xy92y2+r(x,y)

Extremos Locales

Entre las caracteristicas geometricas básicas de la gráficas de una función estan sus puntos extremos, en los cuales la función alcanza sus valores mayor y menor.

Definición 1. Si f:uRnR es una función escalar, dado un punto x0u
se llama mínimo local de f si existe una vecindad v de x0 tal que xv ,f(x)>f(x0). De manera analoga, x0u es un máximo local si existe una vecindad v de x0 tal que f(x)<f(x0), xv. El punto x0u es un extremo local o relativo, si es un mínimo local o máximo
local.

En la expresión del desarrollo de Taylor
f(x,y)=f(x0,y0)+f(x0,y0,z0)(h1,h2,h3)+12!(xx0yy0)(H(x0,y0))(xx0yy0)
Si consideramos los valores para los cuales

f(x0,y0,z0)=(0,0,0)
es decir los puntos críticos del gradiente entonces nuestra aproximación de Taylor nos queda

f(x,y)=f(x0,y0)+12!(xx0yy0)(H(x0,y0))(xx0yy0)
que se puede escribir
f(x,y)f(x0,y0)=12!(xx0yy0)(H(x0,y0))(xx0yy0)

por lo que el signo del lado izquierdo f(x,y)f(x0,y0) dependerá del signo de la expresión
12!(xx0yy0)(H(x0,y0))(xx0yy0)

es decir dependerá del signo de la forma
12!(h1 h2)(2fx22fyx2fxy2fy2)p(h1h2h3)

Teorema 1. Sea B=[abbc] y H(h)=12[h1,h2][abbc](h1h2) entonces H(h) es definida positiva si y solo si a>0 y acb2>0

Demostración. Tenemos H(h)=12[h1,h2][ah1bh2bh1ch2 ]=12(ah12+2bh1h2+ch12)
si completamos el cuadrado
H(h)=12a(h1+bah2)2+12(cb2a)h22
supongamos que h es definida positiva. Haciendo
h2=0 vemos que a>0. Haciendo h1=bah2 cb2a>0 ó acb2>0. De manera analoga H(h) es definida negativa si y solo si a<0 y acb2>0. ◻

Criterio del máximo y del mínimo para funciones de dos variables Sea f(x,y) de clase
C3 en un conjunto abierto u de R2. Un punto x0,y0 es un mínimo local (Estricto) de f si se cumple las siguientes tres condiciones:


I) fx(x0,y0)=fy(x0,y0)
II)2fx2(x0,y0)>0
III) (2fx2)(2fy2)(2fxy)2>0 en (x0,y0) (Discriminante). Si en II) tenemos <0 en lugar de >0 sin cambiar III)
hay un máximo local.

Mas adelante

Tarea Moral

Enlaces

Matemáticas Financieras: Ejemplos en aplicaciones reales

Por Erick de la Rosa

Introducción

Este apartado considera algunos casos reales en los que podemos aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de éstas notas. Son ejemplos que nos permiten conocer qué tipo de inversiones nos convienen más, como lo es cuando queremos invertir en CETES, ante dicha situación podemos usar el conocimiento adquirido para determinar, el valor de uno de sus títulos, y poner en práctica de forma real, para conocer mejor cual es el manejo real de algunas una de las formulas, evidenciando la forma en la que se pueden utilizar de forma aplicada en alguna situación real.

Aplicación en CETES

Como se estuvo exponiendo a lo largo del desarrollo de éstas notas, las matemáticas financieras son una poderosa herramienta, que nos sirve para determinar el valor del dinero a través del tiempo. Para realizar dicho análisis, vimos una cierta cantidad de conceptos que nos permitieron comprender mejor cómo funciona el mundo de las finanzas, aspectos que la afectan como lo es la inflación, partiendo desde el ejemplo más simple de interés compuesto, hasta llegar al punto de elaborar tablas de amortización, cálculo de valor de bonos, temas en los que se combinaban una enorme cantidad de conceptos para su construcción.

En este apartado, lo que se va a realizar es, mostrar algunos ejemplos con aplicaciones reales, de los conceptos que en éstas notas se estuvieron abordando, para que se pueda tener una mejor comprensión de la importancia del uso de las matemáticas financieras, en el mundo real.

Un ejemplo práctico del uso de las matemáticas financieras, en un caso real es el siguiente:

El precio de un CETE se puede calcular, conociendo su tasa de rendimiento, o su tasa de descuento, y se obtiene utilizando la siguiente ecuación1:

P=VN(1+it360)

donde:

P = Valor del CETE (redondeado a 7 decimales)

VN = Valor Nominal del título en pesos

i = Tasa de rendimiento

t = tiempo o plazo en días del CETE

Si d es la tasa de descuento de un CETE se tiene que:

d=i(1+it360)

despejando i,

i=d(1dt360)

Al sustituir éste resultado en la primera ecuación se obtiene el precio de un CETE a partir de su tasa de descuento:

P=VN(1dt360)

Por lo que se tiene que el precio de un CETE está compuesto por el valor presente de su valor nominal.

Ejercicios resueltos

Ejercicio. El 31 de agosto del año 2000, un inversionista compra CETES con las siguientes características:

  • Valor nominal: $10 pesos
  • Fecha de colocación: 31 de agosto del año 2020
  • Fecha de vencimiento: 28 de septiembre del año 2020
  • Días por vencer del título: 28 días

Suponiendo que está sujeto a una tasa de rendimiento anual del 15%, obtener el valor del CETE.

Ejercicio. Supongamos ahora, el siguiente caso: un inversionista compra CETES con las siguientes características:

  • Valor nominal: $10 pesos
  • Fecha de colocación: 24 de marzo de 2023
  • Fecha de vencimiento: 23 de junio de 2023
  • Duración del título: 91 días
  • Tasa de rendimiento: 4.39%

Aplicación para calcular el Costo Anual Total (CAT)

Otra aplicación bastante útil, para la que nos sirve las Matemáticas financieras, es cuando nosotros contratamos una tarjeta de crédito, y deseamos saber el costo real que vamos a tener que pagar por la línea de crédito que no otorgan, dicho en otras palabras, deseamos saber cuánto dinero nos va a costar tener a nuestra disposición dichos recursos económicos.

Primero que nada, la definición del CAT, es una forma de poder medir el total de costos y gastos que se tienen que hacer, cuando algún banco nos otorga un crédito, en este caso particular, se va a analizar el caso de una tarjeta de crédito (lo que incluye intereses, comisiones, anualidad, comisiones por apertura, gastos de investigación, seguros, etc.). La importancia de conocer ésta herramienta, nos permite comparar y poder elegir cuál es la mejor opción de banco o institución financiera que nos ofrece la opción con un menor costo.

Para poder calcular el Costo Anual Total, de acuerdo con la circular 21/20093 emitida por el Banco de México, la metodología utilizada para calcular el CAT es la siguiente:

j=1MAj(1+i)tj=k=1NBk(1+i)Sk

donde:

i= CAT, expresado como decimal

M= Número total de disposiciones de crédito

j= Número consecutivo que identifica cada crédito

Aj= Monto de la j-ésima disposición de crédito

N= Número total de pagos

k= Número consecutivo que identifica cada pago

Bk= Monto del k-ésimo pago

tj= Intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de año, que transcurre entre la fecha en que surte efecto el contrato y la fecha j-ésima disposición del crédito

sk= Intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de año, que transcurre entra la fecha que surte efecto el contrato y la fecha del k-ésimo pago

= Símbolo utilizado para expresar la suma de las cantidades indicadas

Notemos que dentro de la ecuación que se acaba de presentar, se está usando el concepto de valor presente en la expresión (1+i)tj, aunque de forma general, la expresión para calcular el CAT, del lado izquierdo considerando la sumatoria, nos permite obtener la sumas del valor presente de las disposiciones del crédito.

Por otra parte, el lado derecho de la fórmula para calcular el CAT, representa la suma del valor presente de los pagos que se realizaran para liquidar el crédito. Si hacemos un pequeño recordatorio, en general la fórmula que estamos usando, tanto el lado izquierdo como el derecho, ambas en conjunto son una ecuación de valor, concepto que también, fue abordado en su momento, para explicar cómo se realizan las operaciones financieras, es decir, los derechos que tiene el deudor, deben de ser iguales a los del prestamista o acreedor.

Ejercicios resueltos

Para mostrar la forma en que se utiliza la fórmula para calcular el CAT, se propone el siguiente ejemplo3:

Un banco otorga una tarjeta de crédito al señor Luis, por una línea de crédito disponible de $15,000 pesos, cantidad que el decide gastar, inmediatamente después de haberla recibido. La cantidad de $15 mil pesos es el valor de A que es una disposición del crédito. Dicho crédito, el señor Luis, considera pagarlo dentro de 2 años, de forma mensual mediante pagos de $962.33, sin embargo el banco le cobra una comisión por apertura de $100 pesos.

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  1. Información obtenida de https://www.banxico.org.mx/mercados/d/%7B0DE0044F-662D-09D2-C8B3-4F1A8E43655F%7D.pdf ↩︎
  2. información obtenida de: https://www.banxico.org.mx/elib/mercado-valores-gub-en/OEBPS/Rsc/anexo0201.pdf ↩︎
  3. Información obtenida de: https://www.banxico.org.mx/marco-normativo/normativa-emitida-por-el-banco-de-mexico/circular-21-2009/%7B29285862-EDE0-567A-BAFB-D261406641A3%7D.pdf ↩︎